金利先物市場は、9月の利上げの可能性を一週間前の17%から19%へと若干高めの価格に反映

公開日: : 最終更新日:2015/11/09 外国為替情報

ニューヨーク債券市場の関心は断然28〜29日に開かれる定例連邦公開市場委員会(FOMC)に向けられるものと予想される。最初の利上げが近いは、信号が出てきた場合、短期水金利は上昇する可能性が大きいが、最近墜落している原材料価格のより敏感に反応することもあり、注目される。先週米国債金利はジャンギムルは2週目下落短期水は3週連続上昇した。指標物である10年物金利は2.263%とした週の間8.5bp押されて、30年物の金利は2.963%で12.4bp下落した。一方、金融政策に敏感な2年債の金利は0.682%で、前週比1.2bp上昇した。これに30年物と2年物の金利差は、その前週241.7bpから228.1bpに13.6bp縮小され、利回り曲線の平坦化(カーブフラット化の)が続いた。利上げ時期が近づいているという観測に短期水金利は上昇を続けたが、ウエスト·テキサス産原油(WTI)がバレル50ドルの下に落ちるなどの原材料価格の下落加速でインフレ期待心理が弱体化しようジャンギムル金利は下落したものとみられる。金利先物市場で測定した9月の利上げへの期待は、3週連続で前の週よりもやや大きくなった。CMEフェドウォッチによると、24日現在、連邦基金(FF)金利先物市場は、9月の利上げの可能性を一週間前の17%から19%へと若干高めの価格に反映した。7月の印象の可能性はまだ0%であり、10月と12月には、それぞれ37%と57%であった。

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会議の時に、経済指標を考慮して

ジャネットイェルロン連邦準備制度(Fed、FRB)議長が今月中旬、議会証言で、年内利上げが可能という従来の立場を再確認した後に、9月利上げへの期待は徐々に大きくなってきた。しかし、次の週FOMC声明で9月にすぐに金利を上げるという式の「確実な」信号は出ないと思われる。FRBは金利引き上げは「会議の時に、経済指標を考慮して」決定することを約束してきただけに、特定の時点を釘付けような表現を声明に追加は難しいからである。ただし、FOMCが景気の評価を上方たりインフレ上昇見通しに対する確信をより強力に露出された場合、9月の印象観測には、さらに力が載ると思われる。が、9月FOMCまでは二ヶ月に近い時間が残っているだけに、今月FOMC今後も利上げ時期をめぐる不確実性は、完全におさまらないと予想される。9月利上げへの期待が原材料価格の下落だけでなく、ドル高にも火をつけた場合、FRBの考えも変わる可能性が高い。先に、米国債10年物金利は、「ドル高-原油価格の下落」のパターンが市場を揺るがし者過去3月中旬から一ヶ月以上、2%を下回っている。今週発表される米国の主要経済指標は、6月の耐久財受注と7月ダラス連邦準備銀行、製造業指数(27日)、5月S&P /ケースシラー住宅価格指数と7月のコンファレンスボード消費者信頼感指数(28日)、6月暫定住宅販売(29日)、第2四半期の国内総生産(GDP)ビッチ(30日)、7月の供給管理協会(ISM)シカゴ購買担当者指数( PMI)のような月ミシガン大学消費者態度指数確定値(31日)などがある。米財務省は28日から3日連続で総1千50億ドルの国債を入札に送る。初日には、2年物260億ドルを、第二日には5年物350億ドルと2年債の変動金利部(FRN)国債150億ドルをそれぞれ値をつける。最終日の30日には7年物290億ドルを入札する。


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